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• 杭州
• 不限
• 本科

• 量化研究

岗位职责： 职位核心价值： 加入南象资产量化团kanzhun队，打造具备持续进化能力的CTA策略生态。 岗位职责： 1.开发并迭代商品期货、股指期货、期权等标的的量化因子库，涵BOSS直聘盖时序动量、截面统计、微观结构等维度； 2、运用机器学习（LSTM/Transformer）构建来自BOSS直聘多频段策略组合，实现趋势跟踪、套利、波动率交易等策略的基因重组； 3、设计基于极端压力测试的仓位动态平衡模型，融合VaR/CVaR等尾部风险预警机制，搭建策略生命周期管理系来自BOSS直聘统，实时监控策略衰减信号并触发自动迭代程序； 4、负责实盘策略从回测到上线的全链路验证（过拟合检测、交易成本建模、滑点压力测试）； 任职要求： 1、年龄30周岁以下，985/211/QS前50院校硕士及以上，数学/物理/统计/金融工程/计算机专业，通过证券从业资格或者基金从业资格者优先； 2、精通随机过程、时boss间序列分析、最优化理论，；掌握贝叶斯统计、copula模型等非线性分析工具，有处理高维数据坍缩经验； 3、精通Python/MATLAB/C++等，熟练使用SQL/MongoDB/DolphinDB，具备CUDA/Spark等高性能计算经验，曾优化过亿级数据回测引擎者优先； 4、深度理解期货市场微观结构，清楚交易所撮合规则与主力合约移仓陷阱，拥有2年以上CTA实盘策略开发经验，策略夏普比率≥1.5（附业绩曲线可获BOSS直通卡）； 5、对市场无效性有野兽级直觉，保持对前沿领域的饥饿感；